English
  • استرجاع مجاني وسهل
  • أفضل العروض

How To Model And Validate Expected Credit And Loss For IFRS 9 And CECL paperback english - 31-Jan-19

الآن:
444.90 د.إ.‏شامل ضريبة القيمة المضافة
باقي 2 وحدات في المخزون
noon-marketplace
احصل عليه خلال 26 ديسمبر
اطلب في غضون 9 ساعة 26 دقيقة
VIP ENBD Credit Card

emi
خطط الدفع الشهرية تبدأ من د.إ.‏38عرض المزيد من التفاصيل
VIP card

احصل على د.إ. 22.25 رصيد مسترجع باستخدام بطاقة بنك المشرق نون الائتمانية. اشترك الآن. قدّم الحين

ادفع على 4 دفعات بدون فوائد بقيمة ١١١٫٢٢ د.إ.اعرف المزيد
قسمها على 4 دفعات ب ١١١٫٢٢ د.إ. بدون فوائد أو رسوم تأخير.اعرف المزيد
التوصيل 
بواسطة نوون
التوصيل بواسطة نوون
البائع ذو
 تقييم عالي
البائع ذو تقييم عالي
الدفع 
عند الاستلام
الدفع عند الاستلام
عملية 
تحويل آمنة
عملية تحويل آمنة
1
1 تمت الإضافة لعربة التسوق
أضف للعربة
Noon Locker
توصيل مجاني لنقطة نون ومراكز الاستلام
معرفة المزيد
free_returns
إرجاع سهل لكل المنتجات في هذا العرض.
المنتج كما في الوصف
المنتج كما في الوصف
50%
شريك لنون منذ

شريك لنون منذ

2+ سنين
نظرة عامة
المواصفات
الناشرElsevier Science Publishing Co Inc
رقم الكتاب المعياري الدولي 139780128149409
اللغةالإنجليزية
وصف الكتابIFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation covers a hot topic in risk management. Both IFRS 9 and CECL accounting standards require Banks to adopt a new perspective in assessing Expected Credit Losses. The book explores a wide range of models and corresponding validation procedures. The most traditional regression analyses pave the way to more innovative methods like machine learning, survival analysis, and competing risk modelling. Special attention is then devoted to scarce data and low default portfolios. A practical approach inspires the learning journey. In each section the theoretical dissertation is accompanied by Examples and Case Studies worked in R and SAS, the most widely used software packages used by practitioners in Credit Risk Management.
عن المؤلفTiziano Bellini received his PhD degree in statistics from the University of Milan after being a visiting PhD student at the London School of Economics and Political Science. He is Qualified Chartered Accountant and Registered Auditor. He gained wide risk management experience across Europe, in London, and in New York. He is currently Director at BlackRock Financial Market Advisory (FMA) in London. Previously he worked at Barclays Investment Bank, EY Financial Advisory Services in London, HSBCs headquarters, Prometeia in Bologna, and other leading Italian companies. He is a guest lecturer at Imperial College in London, and at the London School of Economics and Political Science. Formerly, he served as a lecturer at the University of Bologna and the University of Parma. Tiziano is author of Stress Testing and Risk Integration in Banks, A Statistical Framework and Practical Software Guide (in Matlab and R) edited by Academic Press. He has published in the European Journal of Operational Research, Computational Statistics and Data Analysis, and other top-reviewed journals. He has given numerous training courses, seminars, and conference presentations on statistics, risk management, and quantitative methods in Europe, Asia, and Africa.
تاريخ النشر31-Jan-19
عدد الصفحات316

How To Model And Validate Expected Credit And Loss For IFRS 9 And CECL paperback english - 31-Jan-19

تمت الإضافة لعربة التسوقatc
مجموع السلة 444.90 د.إ.‏
Loading